Tác động của covid 19 đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu sự tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại được đo lường bởi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA). Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được sử dụng để kiểm chứng ảnh hưởng Covid-19 đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp thu thập từ 21 ngân hàng giai đoạn 2012–2021. Kết quả ước lượng cho thấy, Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy, hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, năng lực quản trị chi phí rủi ro tín dụng. Khuyến nghị các nhà quản trị cần có những giải pháp ứng phó phù hợp (như mở rộng các hoạt động đầu tư, tăng cường quản lý rủi ro, tăng quy mô vốn và tài sản) để cải thiện hiệu quả kinh doanh khi dịch còn có khả năng kéo dài nhưng vẫn đảm bảo hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19.
Chi tiết bài viết
Từ khóa
Covid 19, Ngân hàng thương mại, Hiệu quả kinh doanh
Tài liệu tham khảo
Abreu, M., & Mendes, V. (2002). Commercial Bank interest margins and profitability. European journal of Finance, 2, 36-48.
Anbar, A., & Alper, D. (2011). Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and economics research journal, 2(2), 139-152.
Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
Athanasoglou, P., Brissimis, S., & Delis, M. (2005). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. University Library of Munich, Germany.
Athanasoglou, P., Delis, M., & Staikouras, C. (2006). Determinants Of Bank Profitability In The South Eastern European Region (No. 10274). University Library of Munich, Germany.
Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What to do (and not to do) with time-series cross-section data. American political science review, 89(3), 634-647.
Berger, A. & Humphrey, D. (1987). The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks. Journal of Finance, 27(2), 435–452.
Berger, A. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of money, credit and Banking, 27(2), 432-456.
Bessis, J. (2011). Risk management in banking. John Wiley & Sons..
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
Bobáková, I. V. (2003). The Federal Reserve Banks, imputed cost of equity capital. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 9, 55–81.
Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The review of economic studies, 47(1), 239-253.
Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2006). Introduction to banking (Vol. 10). Pearson education..
Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
Cooper, M. J., Jackson III, W. E., & Patterson, G. A. (2003). Evidence of predictability in the cross-section of bank stock returns. Journal of Banking & Finance, 27(5), 817-850.
Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of financial economics, 60(2-3), 187-243.
Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence. The World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.
Demirgüç-Kun, A. & Huizinga, H. (2012). Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline. Bank for International Settlements.
Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 54(3), 337-354.
Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy on the impact of COVID-19 spread in indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02), 63-70.
Duca, J. V., & McLaughlin, M. M. (1990). Developments affecting the profitability of commercial banks. Fed. Res. Bull, 76(7), 477–499.
Gul, S., Irshad, F., & Zaman, K. (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. Romanian Economic Journal, 14(39), 61-87.
Bashir, A. M., & Hassan, M. K. (2003, December). Determinants of Islamic banking profitability. In presented on the ERF 10th Annual Conference. http://www. erf. org. eg/tenthconf/Financial_Markets_Presented/Kabir_Bashir. pdf.
Heid, F., Porath, D., & Stolz, S. (2004). Does capital regulation matter for bank behaviour? Evidence for German savings banks (No. 2004, 03). Deutsche Bundesbank.
Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. The Stata journal, 7(3), 281-312.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Lee, C. C., & Hsieh, M. F. (2013). The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking. Journal of International Money and Finance, 32(1), 251-281.
Micco, A., Panizza, U., & Yanez, M. (2007). Bank ownership and performance. Does politics matter?. Journal of Banking & Finance, 31(1), 219-241.
Miller, S. M., & Noulas, A. G. (1997). Portfolio mix and large-bank profitability in the USA. Applied Economics, 29(4), 505-512.
Molyneux, P., & Thornton, J. (1992). Determinants of European bank profitability: A note. Journal of banking & Finance, 16(6), 1173-1178.
Naceur, S. B., & Kandil, M. (2009). The impact of capital requirements on banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt. Journal of Economics and Business, 61(1), 70-89.
Naceur, S. B., & Omran, M. (2011). The effects of bank regulations, competition, and financial reforms on banks' performance. Emerging markets review, 12(1), 1-20.
Naceur, S. B. (2003). The determinants of the Tunisian banking industry profitability: Panel evidence. Universite Libre de Tunis working papers, 10. http://www.mafhoum.com/press6/174E11.pdf.
Nguyễn Thị Thái Hưng (2021). Những khó khăn của ngành ngân hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhung-kho-khan-cua-nganh-ngan-hang-trong-boi-canh-dai-dich-covid-19-38827.html.
Pasiouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union. Research in International Business and Finance, 21(2), 222-237.
Perera, S., Skully, M., & Wickramanayake, J. (2007). Cost efficiency in South Asian banking: The impact of bank size, state ownership and stock exchange listings. International Review of Finance, 7(1‐2), 35-60.
Perry, P. (1992). Do banks gain or lose from inflation?. Journal of retail banking, 14(2), 25-31.
Rasiah, D. (2010). Theoretical framework of profitability as applied to commercial banks in Malaysia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 19(19), 75-97.
Revell, J. (1979). Inflation & Financial Institutions. Financial Times Limited.
Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. The Bell Journal of Economics, 8(1), 23-40.
Saeed, M. S. (2014). Bank-related, industry-related and macroeconomic factors affecting bank profitability: A case of the United Kingdom. Research journal of finance and accounting, 5(2), 42-50.
Sastrosuwito, S., & Suzuki, Y. (2012). The determinants of post-crisis Indonesian banking system profitability. Economics and finance review, 1(11), 48-57.
Sufian, F., & Chong, R. R. (2008). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philipinnes. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (AAMJAF), 4(2), 91-112.
Trịnh Xuân Hoàng (2021). Tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động của các ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 2. https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/tac-dong-cua-dai-dich-Covid-19-den-hoat-dong-cua-cac-ngan-hang-niem-yet-tren-san-chung-khoan-338321.html.
Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478.
Anbar, A., & Alper, D. (2011). Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and economics research journal, 2(2), 139-152.
Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
Athanasoglou, P., Brissimis, S., & Delis, M. (2005). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. University Library of Munich, Germany.
Athanasoglou, P., Delis, M., & Staikouras, C. (2006). Determinants Of Bank Profitability In The South Eastern European Region (No. 10274). University Library of Munich, Germany.
Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What to do (and not to do) with time-series cross-section data. American political science review, 89(3), 634-647.
Berger, A. & Humphrey, D. (1987). The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks. Journal of Finance, 27(2), 435–452.
Berger, A. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of money, credit and Banking, 27(2), 432-456.
Bessis, J. (2011). Risk management in banking. John Wiley & Sons..
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
Bobáková, I. V. (2003). The Federal Reserve Banks, imputed cost of equity capital. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 9, 55–81.
Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The review of economic studies, 47(1), 239-253.
Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2006). Introduction to banking (Vol. 10). Pearson education..
Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
Cooper, M. J., Jackson III, W. E., & Patterson, G. A. (2003). Evidence of predictability in the cross-section of bank stock returns. Journal of Banking & Finance, 27(5), 817-850.
Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of financial economics, 60(2-3), 187-243.
Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence. The World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.
Demirgüç-Kun, A. & Huizinga, H. (2012). Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline. Bank for International Settlements.
Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 54(3), 337-354.
Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy on the impact of COVID-19 spread in indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02), 63-70.
Duca, J. V., & McLaughlin, M. M. (1990). Developments affecting the profitability of commercial banks. Fed. Res. Bull, 76(7), 477–499.
Gul, S., Irshad, F., & Zaman, K. (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. Romanian Economic Journal, 14(39), 61-87.
Bashir, A. M., & Hassan, M. K. (2003, December). Determinants of Islamic banking profitability. In presented on the ERF 10th Annual Conference. http://www. erf. org. eg/tenthconf/Financial_Markets_Presented/Kabir_Bashir. pdf.
Heid, F., Porath, D., & Stolz, S. (2004). Does capital regulation matter for bank behaviour? Evidence for German savings banks (No. 2004, 03). Deutsche Bundesbank.
Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. The Stata journal, 7(3), 281-312.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Lee, C. C., & Hsieh, M. F. (2013). The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking. Journal of International Money and Finance, 32(1), 251-281.
Micco, A., Panizza, U., & Yanez, M. (2007). Bank ownership and performance. Does politics matter?. Journal of Banking & Finance, 31(1), 219-241.
Miller, S. M., & Noulas, A. G. (1997). Portfolio mix and large-bank profitability in the USA. Applied Economics, 29(4), 505-512.
Molyneux, P., & Thornton, J. (1992). Determinants of European bank profitability: A note. Journal of banking & Finance, 16(6), 1173-1178.
Naceur, S. B., & Kandil, M. (2009). The impact of capital requirements on banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt. Journal of Economics and Business, 61(1), 70-89.
Naceur, S. B., & Omran, M. (2011). The effects of bank regulations, competition, and financial reforms on banks' performance. Emerging markets review, 12(1), 1-20.
Naceur, S. B. (2003). The determinants of the Tunisian banking industry profitability: Panel evidence. Universite Libre de Tunis working papers, 10. http://www.mafhoum.com/press6/174E11.pdf.
Nguyễn Thị Thái Hưng (2021). Những khó khăn của ngành ngân hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhung-kho-khan-cua-nganh-ngan-hang-trong-boi-canh-dai-dich-covid-19-38827.html.
Pasiouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union. Research in International Business and Finance, 21(2), 222-237.
Perera, S., Skully, M., & Wickramanayake, J. (2007). Cost efficiency in South Asian banking: The impact of bank size, state ownership and stock exchange listings. International Review of Finance, 7(1‐2), 35-60.
Perry, P. (1992). Do banks gain or lose from inflation?. Journal of retail banking, 14(2), 25-31.
Rasiah, D. (2010). Theoretical framework of profitability as applied to commercial banks in Malaysia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 19(19), 75-97.
Revell, J. (1979). Inflation & Financial Institutions. Financial Times Limited.
Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. The Bell Journal of Economics, 8(1), 23-40.
Saeed, M. S. (2014). Bank-related, industry-related and macroeconomic factors affecting bank profitability: A case of the United Kingdom. Research journal of finance and accounting, 5(2), 42-50.
Sastrosuwito, S., & Suzuki, Y. (2012). The determinants of post-crisis Indonesian banking system profitability. Economics and finance review, 1(11), 48-57.
Sufian, F., & Chong, R. R. (2008). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philipinnes. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (AAMJAF), 4(2), 91-112.
Trịnh Xuân Hoàng (2021). Tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động của các ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 2. https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/tac-dong-cua-dai-dich-Covid-19-den-hoat-dong-cua-cac-ngan-hang-niem-yet-tren-san-chung-khoan-338321.html.
Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478.
Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả
- Phan Thị Hằng Nga, Trương Huỳnh Mỹ Duyên, Hồ Thị Hạnh Nguyền, Vũ Hà Ngọc Huyền, Võ Triều Vi, Trần Ngọc Huân, Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam , Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing: Số 74 (2023)
- Nguyễn Kim Phước, Phạm Minh Tiến, Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ chi trả cổ tức: Nghiên cứu thực nghiệm các công ty hàng tiêu dùng , Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing: Số 65 (2021)
- Đặng Hoàng Minh Quân, Phạm Minh Tiến, Võ Thành Tâm, Nguyễn Vĩnh, Đóng góp TFP và hiệu quả kỹ thuật của một số ngành hàng nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp: Tiếp cận dữ liệu hộ cá thể , Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing: Số 70 (2022)
- Nguyễn Hồng Thắng, Phạm Minh Tiến, Quan hệ dài hạn giữa biến động thu và chi ngân sách thực tế so với dự toán ngân sách ở Việt Nam , Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing: Số 69 (2022)
- Ho Duc Hung, Duong Van Bon, Pham Minh Tien, Nguyen Dinh Thong, Nguyen Thi Uyen Trang, Le Minh Dung, Developing an innovative entrepreneurial ecosystem: What do we find from Tien Giang context? , Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing: Số 72 (2022) en
- Le Trung Dao, Pham Minh Tien, Influence of transmission channels of financial policies on Vietnam's private economic development , Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing: Số 78 (2023) en