Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Phan Thị Mỹ Hạnh1, Tống Lâm Vy2
1 Trường Đại học Tài chính – Marketing
2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích và đánh giá tác động của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017 bằng việc sử dụng khe hở tài trợ (FGAP) để đo lường rủi ro thanh khoản. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngân hàng có quy mô càng lớn thì rủi ro thanh khoản càng giảm trong khi tỷ lệ vốn tự có trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu càng cao thì rủi ro thanh khoản của ngân hàng sẽ càng tăng. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự phụ thuộc các nguồn tài trợ bên ngoài làm gia tăng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế và khủng hoảng tài chính có tác động dương đến rủi ro thanh khoản. Từ kết quả này, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các ngân hàng có thể hạn chế rủi ro thanh khoản, gia tăng sự ổn định của các ngân hàng Việt Nam

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt
Đặng Văn Dân, 2015. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, số tháng 11-2015, trang 60-64.
Nguyễn Thị Mỹ Linh, 2016. Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, số 9(5), trang 22-26.
Nguyễn Hải Long, 2017. Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Luận án Tiến sĩ. Học viện Ngân hàng.
Nguyễn Hoàng Phong & Phan Thị Thu Hà, 2017. Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 236, trang 26-36.
Trương Quang Thông, 2013. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 276, trang 50-62.
Trương Quang Thông & Phạm Minh Tiến, 2014. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 21/2014, trang 33-38.
Tiếng Anh
Ahamad, F. & Rasool, N., 2017. Determinants of Bank Liquidity: Empirical Evidence from Listed Commercial Banks with SBP. Economics and Sustainable Development. Vol.8.
Akhtar, M., Ali, K., & Sadaqat, S., 2011. Liquidity risk Management: A comparitive study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1: 35-44.
Anjum Iqbal, 2012. Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 5: 55-64.
Arif, A. & A. Anees, 2012. Liquidity Risk and Performance of Banking System. Journal of Financial Regulation and Compliance. 20: 182-195.

Aspachs, 0., Nier, E. & Tiesset, M., 2005. Liquidity, banking regulation and the macroeconomy: Evidence on bank liquidity holdings from a panel of UK-resident banks. Bank of England Working Paper, 1-26.
Bunda, T. & Desquilbet, J.B., 2008. The Bank Liquidity Smile Across Exchange Rate Regimes,
International Economic Journal, Vol 22(3), 361-386.
Belaid, F., Bellouma, M. & Omri, A., 2016. Determinants of Liquidity Risk: Evidence from Tunisian Banks. International Journal of Emerging Research in Management & Technology. Vol 5.
Chung-Hua-Shen, Chen, Y. K., Kao, L. F. & Yeh C. Y., 2009. Bank Liquydity Risk and Performance.
Department of Finance: National Taiwan University.
Diamond. D. & Rajan, R.G., 2001. Liquidity risk. liquidity creation and financial fragility: A theory of banking. Journal of Political Economy, Vol 109(2), 287-327.
Gatev, E. & Strahan, P. E. 2006. Banks’Advantage in Hedging Liquidity Risk: Theory and Evidence from the Commercial Paper Market. The journal of finance. Vol 2.
Ahamad, F. & Rasool, N. 2017. Determinants of Bank Liquidity: Empirical Evidence from Listed Commercial Banks with SBP. Economics and Sustainable Development. Vol.8.
Lucchetta, M., 2007. What Do Data Say About Monetary Policy, Bank Liquidity and Bank Risk Taking?. Economics Notes by Bcmca Monte dei Paschi di Siena SpA, 36:189-203.
Perry, P.,1992. “Do Banks Gain or Lose from Inflations?”. Journal of Retails Banking, 2: 25-30. Poorman, F. & Blake, J, 2005. Measuring and Modeling Liquidity Risk: New Ideas and Metrics.
Financial Managers Society Inc White Paper.
Saunders, A., & Cornett, M. M., 2006. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, McGraw-Hill, Boston.
Singh, A. & Sharma, A. K. 2016. An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting liquidity of Indian banks. Future Business Journal, 2, 40-53.
Sufian, F. & Chong, R.R., 2008. Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from Philippines. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 91-112.
Valla, N., & Saes-Escorbiac, B., 2006. Bank liquydity and financial stability, Banque de France Financial Stability Review, 89-104.
Vodová, P., 2011. Liquidity of Czech Commercial Banks and Its Determinants, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 5 (6), 2011, 1060-1067.
Vodová, P., 2013a. Determinants of Commercial Banks’ Liquidity in Hungary, Silesian University Working paper, 180-188.
Vodová. P., 2013b. Determinants of Commercial Banks’ Liquidity in Poland, Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 962-967.
Vong, A. P. I., & Chan, H. S., 2009. Determinants of bank profitability in Macao. Macau Monetary Research Bulletin, Vol 12(6), 93-113.
Wilbert, C., 2014. Zimbabwean Commercial Banks Liquidity and Its Determinants. Intemational Joumal of Empirical Finance, Vol 2(2), 52-64.